| 2008.10.16日（周四）美盘：道指日内走出V字型，农产品与其同步从日内低点反弹 |
发布时间：2008-10-17 08:07:02
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交易数据 主力合约报价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 变化 | 11月大豆 | 844'0 | 874'0 | 825'0 | 867'0 | +9'0 | 12月豆粕 | 241.0 | 253.0 | 233.3 | 252.0 | +7.5 | 12月豆油 | 34.95 | 35.45 | 33.95 | 35.45 | -0.08 | 12月小麦 | 554'0 | 560'0 | 543'0 | 555'2 | -0'4 | 12月玉米 | 383'0 | 391'4 | 371'4 | 384'4 | -3'4 |
交易量和持仓统计 | 玉米 | 大豆 | 豆油 | 豆粕 | 小麦 | 前日成交量 | 192,647 | 169,318 | 60,566 | 47,024 | 53,564 | 前日持仓量 | 985,020 | 354,248 | 257,753 | 154,555 | 276,768 | 前日持仓变化 | -11,508 | -12,968 | -5,062 | 1,908 | 175 |
基金持仓 | 玉米 | 大豆 | 豆粕 | 豆油 | 小麦 | 变化 | -2,000 | +2,000 | +1,000 | -2,000 | 0 | 净持仓 | 136,383 | 49,747 | 20,285 | 6,421 | -19,517 | 净多纪录 | 395,081 | 155,278 | 77,636 | 89,459 | 42,092 | 净空纪录 | -114,265 | -78,161 | -43,052 | -38,849 | -58,011 |
收盘评述 大豆 受投机空头回补和股市上涨推动，周四CBOT大豆期货市场自盘初跌势中反弹并温和收高。CBOT11月大豆收盘867美分，上涨9美分；09年1月大豆收盘880.25美分，上涨7.75美分。周边市场持续指引大豆走势，股市尾盘上涨及豆粕价格反弹引发市场空头回补。CBOT农产品期货收盘时，道琼斯指数下跌27点，当日早些时候道指一度重挫400点。与此同时，原油期价每桶下跌超过4美元。由于商业公司套利交易活跃，加上缺少投机抛压，豆粕期价也反弹收高。超卖及收割放缓担忧增加大豆市场反弹动能。不过，涨势受到全球经济不确定因素所限，市场仍担忧全球陷入衰退导致需求下降，交易商也不愿过分推高价格。据DTN气象机构预测，未来5天，美国中西部作物带中部将维持干燥天气，密西西比河流域和作物带东部地区将重新展开收割，但作物带西部地区恢复收割的日期将被推后，近期连降大雨，雨量在1-4英寸。下周二至周四，新的云团将在大平原和作物带西部地区缓慢移动，预计给该地区带来1英寸以上降雨。周五盘前，美农业部将公布截止10月9日的一周出口销售报告。分析师预计，当周美国2008/09年度大豆净出口销售量在50-80万吨区间，预计美国2008/09年度豆粕、豆油当周净出口销售量分别在10-15万吨和0-1.5万吨区间。
玉米 受股市反弹拉动，周四CBOT玉米期货市场温和收低，削减此前跌幅。主力12月收盘384.5美分，下跌3.5美分；09年3月玉米收盘401.5美分，下跌4美分。玉米收盘时，道琼斯指数下跌27点，自盘初三位数跌幅中反弹，其波动率指数创纪录新高。同时，原油期价每桶下跌近5美元，美元指数也维持涨势。流动性不足继续引发基金对冲。不过，终端用户逢低正在买入玉米合约，消费需求增加持续推动现货基差走高，玉米获得需求方面的轻微支撑。收割期价格压力相对往年要弱些，因目前玉米价格接近14个月低点，农民惜售情绪较重。乙醇需求受到原油下跌的抑制。 此外，低温似乎也不会对玉米产量构成威胁，昨晚和今晨玉米带部分地区遭遇了本季首次较为严重的一场霜冻，但预计霜冻破坏程度十分有限。
小麦 CBOT小麦期货周四收低,因忧虑经济衰退,且全球经济增长放缓令大部份商品承压。CBOT现货月小麦合约一度跌至其16个月来低点至5.43美元,之后出现空头回补缩减日内跌幅。CBOT-12月软红冬麦WZ8收低0.5美分,报每蒲式耳555.25美分.2009年3月合约收低0.75美分,报575.25美分。日本隔夜仅采购了4.1万吨小麦，而不是7.1万吨(由于缺乏报价，取消了美国硬红冬麦/DNS)。干旱及面积减少影响，阿根廷政府昨日将小麦产量下调至950-1100万吨(USDA预测为1250万吨)。战略谷物公司将欧盟27国小麦产量上调190万至1.395亿吨。与其它国家价格一样，欧洲价格继续下跌。美国软红冬麦和DNS小麦升贴水继续走强，而12%-13.4%蛋白的硬红冬麦升贴水昨日下跌4美分。
天气状况 今天早上零星降水正在退出玉米带远东地区，至少到下周一，中西部地区将以干燥天气为主，除了中部地区在明天可能会出现一些轻量零星降水。到本周末，气温将会大副回暖，许多地区将会在70华氏度左右。下周的降水系统强度较强，届时许多地区雨量将达0.5-1.5英寸，尤其降水将于下周中到后期出现在玉米带西部地区。中期预报，气温处在比较温和水平，到月底气温再次回暖，未来6-10天降水高于正常水平。 其他市场信息 ² 美国经济 房地美公布的一份调查报告显示，本周固定利率抵押贷款的平均利率呈现上升势头。美股周四的表现再次令人震惊，道指在昨日暴跌733点后今日大涨401点。随投资者试图从经济数据与企业财报中来判断宏观经济前景，周四股市振荡异常剧烈，道指最高上涨400多点，最低下跌380点。 ² 能源 瑞士信贷下调对美国西德克萨斯中质原油今年第四季和明年的价格预估,指因原油需求迟滞,并将综合性石油类股2008年的每股获利预估平均调降8%。周四的一项声明称,OPEC将把紧急会议提前一个星期,至10月24日召开,且一些成员国已经呼吁将日产量减少100万桶。
² 金属 COMEX期铜周四下挫至2006年1月来最低点,忧虑在全球经济放缓下需求减少,持续对期铜造成利空的影响。12月收盘跌12.50美分，跌幅5.7%,报每磅2.0855美元。衰退的忧虑加强,美联储周四公布,美国9月工业生产较前月下降2.8%,此为1974年12月来最大跌幅。美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区10月制造业下跌。市场认为融资成本上升且铜价走势振荡将迫使一些中国公司限制进口,对市场带来额外压力。
现货报价 ² 全美的现货报价，小麦下跌2-6美分，玉米下跌2-3美分，大豆上涨9-18美分。 ² 巴西大豆离岸升水为11月装船+80/+85，12月装船+70/+80。 | 价格 | 变化 | 基差 | 变化 | 港湾 | 9.2500 - 9.3400 | +9.00 to +18.00 | +58.00 X to +67.00 X | UNCH to +9.00 | 圣路易斯口岸 | 8.2900 - 8.3700 | +9.00 to +15.00 | -38.00 X to -30.00 X | UNCH to +6.00 | 伊利诺伊河运 | 8.2700 - 8.3200 | +16.50 to +14.00 | -40.00 X to -35.00 X | +7.50 to +5.00 | 伊利诺伊中部加工商 | 8.4200 - 8.5700 | +14.00 -25.00 X to | -10.00 X | 5 |
中谷期货 王希 010-88518866-6692 cgogfutures@gmail.com
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